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如何求 上证成立 到现在 总交易日数

      发布时间:2019-09-21

        2007年1月6日,上证所发布了修改新股计入指数规则的公告:自即日起,新股于上市第十一个交易日开始计入上证综合、新综指、及相应上证A股、上证B股、上证分类指数。新股上市首日虚增上证指数的时代将告别市场,取而代之的将是更真实的反映市场走势的上证指数。本文比较了各大指数新股计入规则,并用近似方法估算了2002年9月以来新股首日计入指数对上证指数的累计虚增点数,供投资者参考。
        新股计入规则比较
        上证所关于新股上市计入指数时点的规则经历了三个阶段:浦发银行1999年11月10日上市之前,新股自上市满1个月后计入指数;1999年11月8日开始,上市新股自上市后第2日起计入指数;而自2002年9月23日起,新股上市首日即纳入指数计算。
        从指数的样本股选择范围来看,上证指数和新综指属于全样本指数,即全覆盖某一市场,与此类似的指数还有中证流通指数、深证新指数、新华富时全A指数、中信标普综合指数;而上证180、上证50指数属于成分股指数,其样本数量固定,有进必有出,目前作为股指期货标的的沪深300指数,以及深成指、新华富时中国A50、中信标普300指数均属此类指数。
        我们根据以上指数编制方案关于新股计入的规则比较发现(详见表1),中证流通指数、深证新指数的新股均在第2个交易日计入指数,而各大成分股指数中,符合快速进入条件的大市值新股的计入时间有三档:新华富时系列指数在第6个交易日计入,沪深300、上证180、上证50都在第11个交易日计入新股,中信系列指数为配合调仓根据发行公告日确定计入时点。因此,上证指数此次将新股计入指数时点延后至第11个交易日,与沪深300指数的快速进入新股日一致,是比较稳妥的规则,充分考虑了大盘新股上市初期的股价波动对指数可能造成的冲击,也兼顾了目前市场代表性较强的沪深300指数的计入规则。

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      。可是听说接口是要向证交所购买的。。。我也想要

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      下面规则
      行权方式
      到期日行权(欧式)

      交割方式
      实物交割(业务规则另有规定的除外)

      到期日
      到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)

      行权日
      同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30

      交收日
      行权日次一交易日

      各市场参与人:
      经中国证监会批准,上海证券交易所(以下简称“本所”)决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF期权合约品种(以下简称“上证50ETF期权”)。现将有关事项通知如下:
      一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起,本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50ETF期权合约。
      上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”,基金管理人为华夏基金管理有限公司。
      二、上证50ETF期权的基本条款如下:
      (一)合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。
      (二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。
      (三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
      (四)行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格,包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格(最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时,取价格较高者为基准行权价格),以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。
      “50ETF”收盘价格发生变化,导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时,按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。
      (五)行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置,“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。
      (六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。
      (七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为C或P,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“M”,并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更,如变更为“A”表示期权合约发生首次调整,变更为“B”表示期权合约发生第二次调整,依此类推;第13至17位表示行权价格,单位为0.001元。
      (八)合约简称。合约简称与合约交易代码相对应,代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符,具体组成依次为“50ETF”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位,期权合约首次调整时显示为“A”,第二次调整时显示为“B”,依此类推)。

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      上海:http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vMS_MarketHistory/stockid/000001/type/S.phtml?year=2012&jidu=1 深圳:http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vMS_MarketHistory/stockid/399001/type/S.phtml?year=201...

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      2007年1月6日,上证所发布了修改新股计入指数规则的公告:自即日起,新股于上市第十一个交易日开始计入上证综合、新综指、及相应上证A股、上证B股、上证分类指数。新股上市首日虚增上证指数的时代将告别市场,取而代之的将是更真实的反映市场走...

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      早盘股指平开震荡后再度深幅跳水尾盘有所回升收于4369点,成交量放大,保险,银行、证券有所抗跌其余权重股及题材股均再度深度下探,上午股指盘中再度深幅跳水在4264点附近受支撑止跌尾盘10分钟现百点反弹抄底资金介入明显,预计午后有望继续震...

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      我的分析如图

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      这要视行情而定,量表示交易的活跃程度,突然放大就是牛市和熊市的开端,量小就是调整或者探底,现在的行情少于1000亿多半是调整,以前的300-400亿的行情多半是探底。 成交量指标(VOL)是指一个时间单位内撮合成交的股数,用条形实体表示。如果...

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      下面规则 行权方式 到期日行权(欧式) 交割方式 实物交割(业务规则另有规定的除外) 到期日 到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延) 行权日 同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30 交收日 行权日次一交易...

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      上海深圳交易所关于股票交易的时间规定为:每周一到周五,上午9:300--11:30,下午13:00--15:00为交易时间,其中9:15--9:25为上海深圳交易所开盘集合竞价时间,,其中9:15-9:20集合竞价可自由撤单,9:20-9:25集合竞价不可撤单;14:57...

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      查找方法:到上海证券交易所网站上看,在首页右侧有数据统计,点进去看历年的. 上海证券综合指数简称“上证综指”,其样本股是全部上市股票,包括A股和B股,反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,自1991年7月15日起正式发布。 上证综合指...

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      我也想要。可是听说接口是要向证交所购买的。。。。。

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      很多软件都可以进行区间统计操作,在统计的数据里面就有多少个交易日的统计结果。通达信为例:打到上证大盘K线,按住右键拉出区间到你要统计的交易时点放开,就会有区间统计,点击,ok。

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