在美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)中，金融專業(yè)無(wú)疑最為熱門的學(xué)科之一，金融工程專業(yè)更是以其強(qiáng)大的教學(xué)優(yōu)勢(shì)被眾多留學(xué)生們青睞。作為一個(gè)金融與工程類的交叉學(xué)科，金融工程到底有什么魅力讓許多中國(guó)學(xué)生紛紛選擇它呢?有哪些美國(guó)大學(xué)開設(shè)有金融工程專業(yè)?接下來跟隨芥末留學(xué)一起來看看。

金融工程是什么?
金融工程(Financial Engineering)是一個(gè)多學(xué)科領(lǐng)域，涉及金融理論、工程方法、數(shù)學(xué)工具以及編程實(shí)踐。金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融產(chǎn)品。而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。


專業(yè)背景

專業(yè)背景有較為明確的要求：數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、CS、物理、工程類是最普遍的專業(yè)背景要求，除此之外有些學(xué)校也接受金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)背景的學(xué)生。

先修課要求：最常見的有微積分、線性代數(shù)、概率論、概率統(tǒng)計(jì)、常/偏微積分方程、矩陣代數(shù)、數(shù)量統(tǒng)計(jì)、實(shí)變函數(shù)、隨機(jī)過程、數(shù)值方法等。大部分學(xué)校還要求學(xué)生有良好的算法、編程、C++、JAVA、Matlab基礎(chǔ)和計(jì)算機(jī)分析能力。

申請(qǐng)要求

總得來說一般需要：TOEFL100+、GRE320+、GPA3.0+;數(shù)理基礎(chǔ)課程背景及相關(guān)的實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。具體來說分為以下幾點(diǎn)：

1、專業(yè)背景

金融工程專業(yè)除了擁有金融、數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)計(jì)量背景的人，其它方向如計(jì)算機(jī)、物理、化學(xué)、工程等背景的人同樣是很受歡迎的申請(qǐng)者。而且在這些“轉(zhuǎn)專業(yè)”的人中，工程類專業(yè)背景的學(xué)生占了將近半數(shù)。

2、數(shù)學(xué)能力

美國(guó)金融工程碩士要求申請(qǐng)者有很好的數(shù)學(xué)背景，如果不是數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生，就要求某幾門數(shù)學(xué)課的成績(jī)要比較好。這些課程大致有：微積分(尤其是多元微積分)、概率統(tǒng)計(jì)、線性代數(shù)(包括特征值與特征向量)、微分方程(常微分方程、還有偏微分方程很重要)、概率統(tǒng)計(jì)、數(shù)值方法。

3、計(jì)算機(jī)能力

大多數(shù)情況下，美國(guó)金融工程碩士申請(qǐng)者要有一定的C語(yǔ)言編程基礎(chǔ)，其它對(duì)申請(qǐng)有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及數(shù)學(xué)軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等。

金融工程就業(yè)前景

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在就業(yè)方面，金融工程專業(yè)有著商科專業(yè)里最高的平均就業(yè)率和起薪，以加州伯克利2018屆金融工程(全美專業(yè)排名第二)畢業(yè)生為例，65個(gè)畢業(yè)生中有60個(gè)成功入職，平均年薪160083美金，差不多是其他專業(yè)的3倍，可見，金融工程被稱為商科最賺錢的專業(yè)也是名副其實(shí)的。

金融工程專業(yè)主要是用計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)模型，從而解決金融相關(guān)的問題。所以，金融工程不同于MBA和MSP，它主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，也稱作金融工程師——Quant。

Quant 的職位主要集中在投資銀行、對(duì)沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理。總體來說工作相對(duì)辛苦，收入比其他行業(yè)高很多。以Quant Developer為例，雖然實(shí)際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。

就現(xiàn)在來說，金融工程在中國(guó)的就業(yè)主要在以下幾個(gè)領(lǐng)域：

基金公司：基金公司現(xiàn)在非常需要能做基金績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才。

證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在一個(gè)艱難的時(shí)期，同時(shí)也在通過集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等尋求生存的機(jī)會(huì)。

銀行：最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化?，F(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場(chǎng)操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時(shí)也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場(chǎng)、抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。

美國(guó)大學(xué)金融工程排名TOP20

1、Columbia University哥倫比亞大學(xué) Financial Engineering

2、Carnegie Mellon University卡內(nèi)基梅隆大學(xué)Computational financial

3、University of Chicago 芝加哥大學(xué)Financial Mathematics

4、Cornell University康奈爾大學(xué)Financial Engineering

5、University of California-Berkeley加州大學(xué)伯克利分校Finance Engineering

6、New York University紐約大學(xué)Financial Mathematics

7、Stanford University斯坦福大學(xué)Computational and Mathematics Engineering

8、Georgia Institute of Technology佐治亞理工學(xué)院Quantitative&Computational Financial

9、University of Illinois at U-C伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校Financial Engineering

10、Johns Hopkins University約翰·霍普金斯大學(xué)Financial Engineering

11、University of California-Los Angeles加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校Financial Engineering

12、University of Notre Dame圣母大學(xué)Computational Finance

13、University of Southern California南加利福尼亞大學(xué)Financial Engineering

14、Rensselaer Polytechnic Institute倫斯勒理工學(xué)院Quantitative Finance and Risk Analytics

15、Rutgers University羅格斯大學(xué)Mathematical Finance

16、Boston University波士頓大學(xué)Mathematical Finance

17、Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工學(xué)院Financial Engineering

18、Polytechnic Institute of New York University紐約理工學(xué)院Financial Engineering

19、University of Minnesota明尼蘇達(dá)大學(xué)Financial Mathematics

20、Stony Brook University紐約州立大學(xué)石溪分校Quantitative Finance
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